Тема 7. Управление рисками процентных ставок.

Опишите эволюцию управления рисками процентных ставок: до 1970-х, после 1970-х. Появление фьючерсных контрактов по процентным ставкам: возможность фиксировать размер процентной ставки для определенной даты в будущем, в зависимости от изменения предполагаемых ставок.

Появление опционов по процентным ставкам: возможность выбора различных стратегий подхода к размеру гарантированной ставки.

Опишите покрытие рисков процентных ставок на внебиржевых рынках.

<< |
Источник: Диденко Н.И.. Международные валютно-кредитные отношения. 2006

Еще по теме Тема 7. Управление рисками процентных ставок.:

  1. Тема 13. Управление рисками процентных ставок
  2. Тема 13. Управление рисками процентных ставок
  3. Семинар по теме 13. Управление рисками процентных ставок
  4. Глава 2. Управление рисками на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях. Страхование в системе управления рисками
  5. Тема 3. Виды рисков и управление рисками в финансовом менеджменте
  6. Теория паритета процентных ставок.
  7. Тема 12. Управление валютными рисками
  8. Тема 12. Управление валютными рисками
  9. ТЕМА 14. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ
  10. Влияние изменения процентных ставок на валютный курс
  11. 2.6.6. Выравнивание процентных ставок
  12. ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ПРЕДЕЛЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
  13. Задача статистики процентных ставок
  14. 4.2 Теория сложных процентных ставок
  15. Тема 6. Управление валютными рисками: Хеджирование экспортно-импортных сделок.
  16. 10.2. ТЕОРИЯ ПАРИТЕТА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
  17. 77. Проблемы управления банковскими рисками
  18. 2. Анализ и управление рисками
  19. Принципы и общие основы управления рисками
  20. Организационная функция финансового менеджмента и управление рисками.