Учет временного лага при анализе временных рядов.

В динамике временных рядов, характеризующих социально-экономические процессы, встречаются зависимости с запаздыванием. Это процессы, в которых развитие осу-ществляется с нарушением синхронности в изменении экономических показателей. Например, в инвестиционных процессах рост денежных потоков является результатом вложений, произведенных в предшествующие периоды. Урожай текущего года влияет на уровень цен продукции перерабатывающей промышленности в следующем году.

В процессе модернизации экономики России экономический рост в отдельных регионах, преимущественно реципиентах, является откликом на потоки трансфертов с федерального уровня.

Принципиальная основа обнаружения временного лага заключена в концепции мультипликатора, когда импульсы в виде денежных потоков, в том числе в виде инвестиций или потребительских расходов, запущенные в эко-номический оборот, дают мультипликационный эффект. Он может быть в виде роста конечных результатов в некоторых секторах экономики или в виде эволюции сводных макроэкономических показателей.

Таким образом, временной лаг представляет период времени, по истечении которого изменение уровней одного временного ряда оказывает влияние на изменение уровней другого временного ряда.

Правильное определение и учет периода запаздывания имеют важное значение для прогноза возможных диспропорций в развитии экономических процессов.

Для установления периода запаздывания последовательно проверяются гипотезы о том, что период запаздывания отсутствует либо равен определенному интервалу. Статистический анализ временных рядов зависимого показателя и независимого показателя осуществляется со сдвигом во времени на / единичных периодов времени.

1=1,2, ...L, где I временной лаг, который устанавливается последовательным анализом связанных временных рядов, сдвинутых друг относительно друга на 1,2,..., L единичных периодов.

Коэффициент корреляции rxx i, максимальный по

абсолютной величине, будет характеризовать наличие взаимосвязи с временным лагом в / единичных периодов.

Линейный коэффициент корреляции для 1=1,2,3,.. рассчитывается по формуле:

п п п

(n-oEw-i-Z^Z^

у t=l+1 t=l+1 t=l+1

I» -oi/t-d ytr A» -oi xv, - (e ^ у

V t=i+ i t=i+ i v t=i+i t=i+ i

Более надежные результаты можно получить, если рассчитывать не по абсолютным уровням временных рядов, а по рассмотренным выше отклонениям от трендов

st-i и Yt ¦

В таких случаях расчет линейного коэффициента корреляции проводится по формуле:

п

Е y^t-L

у - t=l+l

I ~ I

In п

JZrrTz1,-,

V t=i+1 t=i+1

В остальном процедуры оценивания параметров и дальнейшие шаги являются такими же, как и при анализе синхронных временных рядов. Использование лаговых зависимостей предполагает большую продолжительность временных рядов в связи со сдвигом.

Например, уравнение регрессии при 1=2 имеет вид yt = ast_2. Нормальное уравнение будет иметь вид:

п п

t=3 t=3

Уравнения регрессии при анализе связанных временных рядов, в том числе с оценкой временного лага, оказываются статистически более надежными, чем тренды.

Обязательным является обоснование временного лага на этапе качественного анализа. Только при наличии оснований осуществляется проверка посредством описанных процедур.

<< | >>
Источник: Антохонова И.В.. Методы прогнозирования социально-экономических процессов. 2004

Еще по теме Учет временного лага при анализе временных рядов.:

  1. ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В АНАЛИЗЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВЗадача анализа временных рядов
  2. Статистический анализ временных рядов
  3. 4.6. Прогнозирование на основе анализа связанных временных рядов
  4. Применение нейронных сетей в задачах классификации и анализа временных рядов
  5. 4.5.Прогнозирование на основе анализа одиночных временных рядов
  6. 2.Применение нейронных сетей в задачах классификации и анализа временных рядов
  7. Прогнозирование по абсолютным уровням временных рядов.
  8. Поденный учет рабочего времени
  9. § 4. Учет рабочего времени 1.
  10. § 4. Учет рабочего времени
  11. § 4. Учет рабочего времени и его виды
  12. § 4. Учет рабочего времени и его виды
  13. Чем отличается временная прописка от временной регистрации?
  14. Режим и учет рабочего времени
  15. Временное увеличение нагрузки на сотрудников при внедрении системы.
  16. 3. Анализ использования рабочего времени
  17. УЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, ОТРАБОТАННОГО ВРЕМЕНИ И ВЫРАБОТКИ
  18. 9.7. АНАЛИЗ ФОНДА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
  19. 9.3. Анализ использования фонда рабочего времени