критерии идентифицируемости для полной эконометрической модели.

Приметаются следующие критерии идентифицируемости для полной эконометрической модели.

Необходимым, но не достаточным условием идентифицируемости модели является следующее требование-критерий: число предопределенных переменных (D), которые содержатся в модели, но исключены из рассматриваемого структурного уравнения, по крайней мере должно быть равно числу совместно зависимых (эндогенных) переменных (Н) в этом же структурном уравнении минус единица.

Критерий можно записать так: ?>>Н-1.

При D= Н-1 имеет место точная идентификация, те. число ограничений на параметры модели достаточно, чтобы однозначно определять параметры структурных уравнений по их приведенной форме.

При /)>Н-1 уравнение сверхидентифицируемо. В данном случае имеется больше ограничений на параметры модели, чем это необходимо для идентификации.

При /)<Н-1 структурное уравнение неидентифици- руемо, т.к. число ограничений является недостаточным.

Необходимое и достаточное условие идентифицируемости модели определяется на основе матрицы, составленной из коэффициентов при переменных, исключенных из исследуемого уравнения.Ранг этой матрицы должен быть не менее числа совместно зависимых эндогенных переменных минус единица.

Идентификация структурных моделей предполагает, что возмущения распределены независимо друг от друга. Т.к. независимость возмущений является одним из требований рекурсивной модели, рекурсивные модели всегда ид ентифициру емы.

<< | >>
Источник: Антохонова И.В.. Методы прогнозирования социально-экономических процессов. 2004

Еще по теме критерии идентифицируемости для полной эконометрической модели.:

  1. 5.2. Виды эконометрических моделей.
  2. Классификация переменных в эконометрических моделях.
  3. 5.4.0ценивание параметров эконометрических моделей
  4. 2.Полная эконометрическая модель.
  5. 5.5.Прогнозирование на основе эконометрической модели
  6. Глава 5 ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
  7. 9.4. всеобщее равновесие в полной модели /5-1а/
  8. 15.1 Модель с полной информацией
  9. Идентифицируемые активы и обязательства
  10. ИДЕНТИФИЦИРУЕМЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
  11. ИДЕНТИФИЦИРУЕМЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
  12. 5.1.Сущность и принципы эконометрического моделирования
  13. Эконометрическое моделирование инфляции
  14. § 8. Случаи полной материальной ответственности работников