загрузка...

Классификация переменных в эконометрических моделях.

При построении эконометрических моделей, представляющих собой систему взаимосвязанных уравнений регрессии, разделение переменных на объясняющие и зависимую, принятое в регрессионном анализе, теряет смысл, т.к. одна и та же переменная может входить в одно из уравнений как зависимая, а в другое - как объясняющая. Поэтому следует говорить о классификации переменных, которая соответствует сущности и особенностям эконометрических моделей.

Такое разделение переменных относится к проблеме спецификации моделей и исходит из экономических и ло- гико-теоретических соображений ( 3, с.63). Поэтому классификация должна отражать объективно существующие отношения между изучаемыми экономическими явлениями, вскрывая их природу и характер с выделением взаимозависимых явлений и односторонних зависимостей.

\.Эндогенные переменные, т.е. экономические величины, которые являются зависимыми и объясняются эко- нометрической моделью. Значения этих переменных формируются в результате одновременного взаимодействия переменных, образующих модель. Эндогенные переменные зависят от экзогенных и возмущающих переменных.

2.Экзогенные переменные, определяемые вне модели. Они не объясняются моделью и являются внешними, заданными экономическими величинами. Между эндогенными и экзогенными переменными существуют только односторонние стохастические причинные отношения.

3 Лаговые переменные, значения которых отстают на один или несколько периодов. Поскольку лаговые переменные в период времени t также не объясняются эконо- метрической моделью, то их можно отнести к заранее заданным экзогенным.

А .Предопределенные переменные, к которым относятся:

а) обычные экзогенные переменные, они заранее предопределены, так как объясняются фактами, лежащими вне модели;

б) лаговые экзогенные переменные, они заранее предопределены, так как их значения принадлежат предшествующим периодам и объясняются вне модели;

в) лаговые эндогенные переменные, их предопреде-ленность следует из предшествующего объяснения в эко- нометрической модели.

Совместно зависимые переменные, которые определяются не одним уравнением, а одновременными уравнениями модели. Эконометрическую модель в связи с этим можно рассматривать как способ определения совместно зависимых переменных через предопределенные переменные и возмущения.

Возмущающие или латентные переменные, т.е. экономические величины, не входящие в уравнения эконо- метрических моделей, но оказывающие влияние на совместно зависимые переменные. Возмущения являются стохастическими переменными. В отличие от совместно зависимых и предопределенных переменных, их эмпирические значения неизвестны, они находятся как остатки по определенным уравнениям после оценки неизвестных параметров модели. Интерпретация возмущающих переменных в эконометрической модели та же , что и в случае одного уравнения регрессии, рассмотренного в главе 4.

<< | >>
Источник: Антохонова И.В.. Методы прогнозирования социально-экономических процессов. 2004

Еще по теме Классификация переменных в эконометрических моделях.:

  1. 5.2. Виды эконометрических моделей.
  2. 5.4.0ценивание параметров эконометрических моделей
  3. 2.Полная эконометрическая модель.
  4. критерии идентифицируемости для полной эконометрической модели.
  5. 5.5.Прогнозирование на основе эконометрической модели
  6. Взаимосвязь моделей АБ-АБ и 1Б-ЬМ. Основные переменные и уравнения модели 1Б-1*М. Вывод кривых /5 и ЬМ. Наклон и сдвиг кривых 1Б и ЬМ. Равновесие в модели 1Б-ЬМ
  7. Глава 5 ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
  8. 4. Модель из взаимозависимых переменных (ин- тердепедентная модель).
  9. 62. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ. ЭКЗОГЕННЫЕ И ЭНДОГЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ
  10. Анализ влияния переменных, основанный на решающем правиле классификации
  11. Макроэкономические модели. Экзогенные и эндогенные переменные. Запасы и потоки
  12. 4.8. Модели затраты ~ выпуск с переменными коэффициентами
  13. 7.2. Модель с переменной отдачей