5.1.Сущность и принципы эконометрического моделирования

Термин "эконометрия" был введен в научную литературу в 1926 году норвежским статистиком Рагнаром Фришем для обозначения самостоятельной области научных исследований. Основной задачей ученый провозгласил "развитие экономической теории в ее связи со статистикой и математикой". Это развитие было весьма успешным, т.к. Р.Фришу и Я.Тинбергену в 1969 году была присуждена Нобелевская премия.

Эконометрия буквально означает измерения в экономике. Однако речь идет не о прямых измерениях, а о косвенных. В настоящее время чаще употребляется термин "эконометрика", которая представляет обоснование и доказательство концепций и выводов экономической теории результатами количественного анализа реальных процессов. Основная задача эконометрики состоит в построении моделей специфического типа (эконометрических моделей), описывающих взаимообусловленное развитие соци-ально-экономических процессов на основе информации, отражающей распределение их уровней во времени и (или) в пространстве однородных объектов.

Наиболее важной задачей является оценка и проверка экономической модели. Первой стадией этого служит спецификация модели в математической форме. На второй стадии осуществляется сбор адекватных данных об объекте. На третьей стадии проводится оценка параметров модели и проверка оцененной модели. Модель либо признается реалистичной, либо признается необходимость оценки другой спецификации модели.

Таким образом, эконометрическое моделирование охватывает весь цикл решения экономической задачи - от ее постановки до содержательной интерпретации результатов статистического анализа и прогнозирования.

Как отмечают ведущие статистики , при всем разнообразии спектра решаемых с помощью эконометрики задач их можно классифицировать по конечным прикладным целям на две основные: прогноз социально- экономических показателей, характеризующих состояние анализируемой системы, и имитация различных возможных сценариев социально-экономического развития анализируемой системы.

Классификация эконометрических исследований (табл.5.1), данная Дж.Джонстоном в монографии "Эконометрические методы" (2), является хорошим ориентиром в изучении эконометрики.

При построении адекватной эконометрической модели решающее значение имеют теоретические предпосылки. Предположение о вероятностных свойствах случайного возмущения и является той априорной информацией, которая позволяет выбирать конкретный вид зависи орной информации. Эмпирическая же информация может в

мости или модельную спецификацию. Допущение адди- 1

03

И § В ысокод етализированные S и ч о

D К -

S о и Не агрегированные «

s и

й

о

ч О Г) Агрегированные 1

W

(D О Прочие S ft Международной торговли Ч

3 « Сектора, отрасли, фирмы о а

S g Поведения потребителя и Метод максимального правдопо-добия с полной информацией (D

И g

а (D

S « Трехшаговый метод наименьших квадратов ев И К

В и и

(D

S К

и

(D

я О Методы ограниченной информации к S о К (D

а «

о и

ч Двухшаговый метод наименьших квадратов и

о О Идентификация ч Гетероскедастичность кова- о н

(D Автокорреляция риа- ? Априорная информация цион- Ошибки в переменных ный анализ S

и щ Лаговые переменные и

а « мультиколлинеарность а и

(D Спецификация ошибок о и

ч а

ю Группировка переменных О ю О Линейные ограничения сезон ¦ W

и К

о ^ У « Фиктивные переменные ная кор- Прогнозирование ч щ

Рй О Проверка

Оценивание ректи

ровка

тивности случайного возмущения также относится к апри- лучшем случае дать сведения о совместном распределении исследуемых признаков.

При допущении нормальности или, по крайней мере, симметричности распределения возмущения в качестве наилучшего приближения функции к эмпирическим наблюдениям, можно выбрать линейные соотношения пере-менных в эконометрической модели. При других распределениях случайного возмущения лучшей зависимостью может оказаться нелинейная функция.

Построение модели можно начинать с анализа ли-нейной зависимости , тогда идентификация модели должна выявить характер распределения возмущения, т.к. постулируется нормальность распределения возмущения и проверяется зависимость на линейность. Если нормальность распределения выборочных остатков не обеспечивается, то исследуется другая спецификация при сохранении гипотезы нормальности распределения случайного возмущения.

Принципы построения эконометрических моделей:

Выбор результативных признаков, представляющих для исследователя основную цель и суть решаемой задачи.

Построение уравнения, в котором изменение результативного признака объясняется при помощи других переменных.

Построение уравнений для объясняющих переменных до тех пор, пока необъясненными останутся только те переменные, которые невозможно выразить в рамках данной модели.

Все параметры полученных уравнений должны быть оценены статистическими методами на основе данных в форме временных рядов.

5. Уравнения с полученными оценками па

раметров проверяются при помощи экстраполяции и результаты прогноза оцениваются на надежность.

<< | >>
Источник: Антохонова И.В.. Методы прогнозирования социально-экономических процессов. 2004

Еще по теме 5.1.Сущность и принципы эконометрического моделирования:

  1. Эконометрическое моделирование инфляции
  2. 5.2. Виды эконометрических моделей.
  3. Классификация переменных в эконометрических моделях.
  4. 5.4.0ценивание параметров эконометрических моделей
  5. 7.1. СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
  6. критерии идентифицируемости для полной эконометрической модели.
  7. 2.Полная эконометрическая модель.
  8. Глава 5 ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
  9. 5.5.Прогнозирование на основе эконометрической модели
  10. 1. Сущность и принципы имущественного страхования
  11. § 3. Сущность и основные принципы гражданского общества