ВОПРОСЫ И ЗАДА ЧИ 1.

По каким причинам может меняться безрисковая ставка?

2. Как подсчитать в данной ценной бумаги?

3. Почему бумаги с отрицательной в воспринимаются как необычные, экстравагантные?

4. Почему бумаги с отрицательной в хороши для диверсификации портфеля?

5.

Портфель состоит наполовину по стоимости из ценной бумаги с в=1,2 и из ценной бумаги с в=0,9. Найдите в портфеля.

6. Пусть у двух бумаг в равны соответственно 1,2 и -0,8. Постройте портфель с в=0 из этих двух бумаг.

7. Если в портфеля равна 0, означает ли это, что портфель безрисковый?

8. Даны значения доходности ценной бумаги (нижняя строка) и. рынка (верхняя строка) на протяжении десяти кварталов:

10 9 9 10 10 11 11 12 10 8

23 21 20 22 23 24 25 27 25 20

С помощью компьютера подсчитаны характеристики ценной бумаги: а=4,67; Ь=1,83; «=8,00; собственная вариация -0,77; рыночная -4,03; Я^дыагей=5,26. Эффективность безрисковых вложений равна 4. Проверьте компьютерные расчеты

<< | >>
Источник: Малыхин В.И.. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА,. - 247 с.. 1999

Еще по теме ВОПРОСЫ И ЗАДА ЧИ 1.:

  1. ВОПРОСЫ И ЗАДА ЧИ 1.
  2. ВОПРОСЫ И ЗАДА ЧИ 1.
  3. ВОПРОСЫ И ЗАДА ЧИ 1.
  4. ВОПРОСЫ И ЗАДА ЧИ 1.
  5. ВОПРОСЫ И ЗАДА ЧИ 1.
  6. ВОПРОСЫ И ЗАДА ЧИ 1.
  7. ВОПРОСЫ И ЗАДА ЧИ 1.
  8. 1. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ОДНОИНДЕКСНЫХ ЗАДА Ч ЛП 1.1.
  9. 3. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ОДНОИНДЕКСНЫХ ЗАДА Ч ЛП
  10. Вопрос 10. Состав суда, основания и порядок разрешения вопросов судом в коллегиальном составе
  11. Вопросы и задания 1. Проблемные ситуации и вопросы
  12. Вопрос 5 Финансирование общегосударственных вопросов
  13. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (вопросы для зачета) по специальному курсу «Международное налоговое право»
  14. Контрольные вопросы
  15. Вопросы для самоконтроля
  16. Вопросы и задания для самопроверки
  17. Вопросы для самоконтроля