Правило Лапласаравновозможности

Такое правило применяют иногда в условиях полной неопределенности: все неизвестные вероятности рj считают равными. После этого можно выбрать какое- нибудь из двух приведенных выше правил-рекомендаций принятия решений, т.е. правило максимизации среднего ожидаемого дохода или правило минимизации среднего ожидаемого риска.

<< | >>
Источник: Малыхин В.И.. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА,. - 247 с.. 1999

Еще по теме Правило Лапласаравновозможности:

  1. Правило Вальда (правило крайнего пессимизма).
  2. Правило Сэвиджа (правило минимального риска).
  3. Правило от 6 до 12
  4. Правило демографической компенсации
  5. Правило демографической амортизации
  6. Правило демографической компенсации
  7. Правило демографической амортизации
  8. «Золотое правило накопления»
  9. 8.3. «Золотое правило накопления» Э. Фелпса.
  10. 4-2. Уровень капиталовооруженности и Золотое правило
  11. Правило диверсификации ссудного портфеля
  12. Правило ответственности. Теорема Познера.