Матрицы последствий и рисков

Допустим, рассматривается вопрос о проведении финансовой операции. Неясно, чем она может закончиться. В связи с этим проводится анализ нескольких возможных решений и их последствий. Так приходим к следующей общей схеме принятия решений (в том числе финансовых) в условиях неопределенности.

Предположим, что ЛПР рассматривает несколько возможных решений /=1,...,п. Ситуация неопределенна, понятно лишь, что наличествует какой-то из вариантов у=1,....,п. Если будет принято /-е решение, а ситуация есть у-я, то фирма, возглавляемая ЛПР, получит доход Матрица Q=(qij) называется матрицей последствий (возможных решений). Какое же решение нужно принять ЛПР? В этой неопределенной ситуации могут быть высказаны лишь некоторые рекомендации предварительного характера. Они не обязательно будут приняты ЛПР. Многое будет зависеть, например, от его склонности к риску. Но как оценить риск в данной схеме?

Допустим, мы хотим оценить риск, который несет /-е решение. Нам неизвестна реальная ситуация. Но если бы мы её знали, то выбрали бы наилучшее решение, т.е. приносящее наибольший доход. Если ситуация у-я, то было бы принято решение, дающее доход qi=max qij. Значит, принимая /-е решение, мы рискуем получить не qj, а только qij, т.е. принятие /-го решения несет риск недобрать rij=qj-qij называется матрицей рисков.

Пример 2.

Пусть матрица последствий есть


Составим матрицу рисков. Имеем д1=шах дп=8, д2=5, д3=8, д4=12. Следовательно, матрица рисков есть

'3 3 О 8"

6 2 4 0

0 0 5 2'

а і б 4,

70. Анализ связанной группы решений в условиях полной неопределенности

Ситуация полной неопределенности характеризуется отсутствием какой бы то ни было дополнительной информации (например, о вероятностях тех или иных вариантов реальной ситуации). Какие же существуют правила-рекомендации по принятию решений в этой ситуации?

<< | >>
Источник: Малыхин В.И.. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА,. - 247 с.. 1999

Еще по теме Матрицы последствий и рисков:

  1. 7.1. Идентификация видов и типов рисков и причин возникновения рисковой ситуации.
  2. Междисциплинарная матрица социологии
  3. Результаты для 26-мерной входной матрицы
  4. 5.2. Прогнозирование перспектив развития предприятия 5.2.1. Матрицы финансовых стратегий
  5. Концептуальная матрица управления персоналом
  6. Результаты для случая 5-мерной входной матрицы
  7. 1. Классификация проектных рисков
  8. Рисковые обстоятельства.
  9. Рисковые виды страхования.
  10. Виды рисков
  11. 2. Виды рисков и их классификация
  12. 11.3. Рисковые обстоятельства и страховой случай
  13. Регулирование кредитных рисков банков
  14. Венчурные (рисковые) фирмы
  15. Оценка рисков
  16. Страхование рисков